Израйлевич С.В. Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

keyboard_backspace Назад
ISBN: 978-5-907274-60-0
Год: 2021
Издательство: Альпина Паблишер
Характеристики
Скоро в продаже

Уведомить о поступлении Позвонить в магазин
  • самовывоз из магазина сегодня/завтра
  • доставка курьером сегодня/завтра
  • доставка до пункта выдачи СДЭК или Boxberry - 2-3 дня.
  • подробнее: доставка и оплата.

КапиталЪ - новосибирский книжный магазин
Новосибирск ул. Максима Горького, 78 +7 383 223‒69‒73 +7 (383) 223‒98‒10 (офис) info@kapital-knigi.ru